汉朝的多次征伐，于公元91年从新疆北部西逃，这就是我国历史上的所谓“匈奴西迁”。对于匈奴的西去，我国史籍虽有记载，但十分简略，至于匈奴最后何处去，史籍没有记载。公元4世纪中期，一支被欧洲人称为“匈人”的强大骑兵队伍，突然出现在欧洲东境，以后席卷欧洲的大部，并以匈牙利平原为中心，建立了一个强大的国家。匈人究竟是什么人?他们来自何方?这是欧洲人长期以来一个未解之谜。进入近代以后，随着中西交通的发达，东西学术的交流，史学家们才逐渐弄清出现于欧洲的匈人原来就是从中国西迁而去的匈奴。史学家们不仅考证清楚了匈奴的西迁路线，也知道了他们是怎样入侵欧洲的。
1、在里海北岸草原休养生息
公元91年从新疆北部西逃的匈奴，首先到达乌孙(今伊犁河上游一带)，在这里停留了几十年。公元155年，我国北方另一游牧民族鲜卑人自东而西进攻乌孙，匈奴又被迫西迁。由于迁徙途程很艰难，匈奴单于(匈奴首领)把老弱留在乌孙，只率领2--3万精壮善战的人踏上征途。他们从乌孙出发，经过康居(今独联体哈萨克斯坦东南部)，折西北方向，穿越咸海北岸，再向西进发，于158年抵达里海北岸草原地带。在两年多的时间里，匈奴的骑兵马不停蹄，横贯欧亚大陆，直线距离达2600公里。从此，匈奴就在这里休养生息了近200年。
里海北岸草原是东欧大草原的一部分。在东欧草原上过着游牧生活的主要民族有乌果尔人和阿兰人。阿兰人分布在顿河以东至伏尔加河、南至高加索山脉的里海草原地带，我国史籍称之为“奄蔡国”或“阿兰聊国”。阿兰人是饶勇善战的民族，它的骑兵曾消灭罗马最优良的步兵军团。但西迁匈奴没有遇到什么抵抗，毫不费力地占据草原作为安身之地。匈奴所以能如此顺利地占据里海北岸草原，主要得助于东欧草原气候的变化。从公元2世纪开始，携带云雨的大西洋气旋改变了路线，由吹向草原转而吹向草原以北的森林地带，甚至吹向极地苔原。由此而引起了伏尔加河的集水面积偏向北方，里海和咸海水位下降，沙漠扩大，森林退向北方，湿润的草原干旱了。这场旱灾直到4世纪中期才结束。大旱灾迫使原来居住在草原上的乌果尔人和阿兰人进行迁徙。乌果尔人趁冬季结冰时向北沿鄂毕河和伏尔加河北上，到达森林地带和北部苔原。阿兰人则向西渡过伏尔加河，到达里海北岸。这样里海北岸地区就形成一个没有居民的自由空间。草原的荒漠化对于匈奴来说，并没有什么妨碍，因为匈奴原本长期生活于中国干旱的漠北地区，是一个特别能耐旱的民族，何况里海北岸的荒漠化远非中国的漠北可比，辽阔的干旱草原正适合匈奴的粗放的游牧业。就这样，空旷的荒漠化草原成为了匈奴休养生息的安全地域。匈奴所以能在里海北岸草原上休养生息，除了得助于“天时地利”之外，也由于这一时期的匈奴一改以往不断侵扰相邻民族的习性，而与周边民族，尤其是北邻的乌果尔人友好相处，彼此没有发生冲突。近二个世纪的休息生息，使匈奴积聚了力量而在4世纪中期勃兴于欧洲东境。
2、连败阿兰人和哥特人
匈奴的再次西迁，并深入欧洲腹地，始于公元4世纪中期。这次西迁，与欧亚大草原的旱灾结束有关。公元4世纪，季候风把太平洋的水份重新带到了戈壁沙漠，而气旋也把大西洋的水份再度带到伏尔加河以东，草原上长达一个世纪的旱灾因此而结束。咸海和里海的水位相继升高，伏尔加河以东的草原地带又增加了湿润度，森林和森林草原地带因而南移，干旱草原的面积因而缩小。匈奴经营的是粗放的游牧业，需要人口稀少的辽阔的空间。当旱灾结束，干旱的草原越来越狭小时，匈奴的庞大畜群便显得拥挤。另觅新的生存环境，是匈奴再次西迁的一个重要原因。
促成匈奴进行这次西迁的是阿兰人的东归。2世纪，阿兰人离开渐渐变得干旱的里海沿岸草原，但在他们的心目中，这里仍是他们的土地。当天旱结束，长满各种青草和禾本科植物的草原又向东伸延时，阿兰人纷纷东归故土。他们把草原上的匈奴人看成是入侵者。阿兰人和匈奴人的冲突就在所难免了。匈奴与阿兰人的战争开始于公元360年。阿兰人的力量远远超过匈奴。阿兰人有精良的骑兵，在西边又有一个可靠的同盟者--东哥特人。东哥特是当时雄踞东欧的一个大国，它的境域从波罗的海直到亚速海，从蒂萨河到顿河，境内外臣服于它的民族有10多个。阿兰人还拥有要塞，而匈奴却不懂攻占要塞的方法。但由于匈奴与其周围的民族友好相处，这些民族与匈奴并肩作战，从而大大壮大了匈奴的力量。同时，匈奴又运用频繁的骚扰战术，使阿兰人疲惫不堪，终于在370年战胜阿兰人。匈奴以迅速移动的骑兵队伍控制着从里海到亚速海的北高加索草原。阿兰人被匈奴打败，消息传开，震动了欧洲，欧洲人把这支形貌有别于他们的胜利者称为“匈人”。
匈奴虽然取得了胜利，但阿兰人并没有彻底溃败，他们仍据守着山麓的要塞，同时控制着顿河的河滩平地，它的同盟者东哥特人则集中实力扼守着顿河的陡峭的右岸，阻挡着匈奴的进攻。匈奴对东哥特人的战争始于371年。一个偶然的机会使匈奴避开正面之敌，迂回到东哥特人的背后，使东哥特人措手不及。匈奴在与阿兰人作战时，靠打猎维持给养，以小规模的骑兵队伍，一边作战，一边打猎。据史家记载，371年，匈奴的骑兵看见一只母鹿在塔曼半岛(亚速海南岸的半岛)上游荡。他们立刻追赶捕猎。母鹿被赶到海岸边，一纵身跃入海中。它在水中“时而向前走几步，时而停下来”，就这样涉水过了海峡，到达对岸克里木半岛。捕猎者跟随着它，弄清了水下浅滩的位置，知道沿着这样的浅滩，便可涉水过海峡。匈奴就这样沿着浅滩涉水过了海峡。他们以迅雷不及掩耳之势，一举俘获了克里木半岛沿海地区的西徐亚人。接着，穿过克里木半岛，直达彼列科地峡，出现在东哥特人的后方。这时的东哥特人已非匈奴的对手。他们的国王赫曼立克已经110多岁，老迈无能，无法摆脱险境和适应变化的形势，臣属于他的各民族因饱受欺凌，不仅不受其控制，反而援助匈奴。375年，赫曼立克眼看大势已去，自杀身亡。大部分东哥特人投降了匈奴，不愿投降的则西向投奔分布在今罗马尼亚的西哥特人。匈奴继续向西挺进，进逼西哥特。西哥特人在德聂斯特河上设营布阵，企图阻止匈奴渡河。然而匈奴却在远离西哥特人设营布阵的德聂斯特河上游偷渡，向西哥特人的后方发动突然袭击，西哥特人大败，纷纷逃窜到多瑙河边。376年，他们在得到罗马帝国的允许后，渡过多瑙河，在南岸的麦西亚地区(今保加利亚境)住下来。至此，整个南俄草原和多瑙河下游北岸地区尽为匈奴所占据。400年，匈奴继续向西挺进，长驱直入欧洲腹地，兵不血刃地占领了匈牙利平原，并以此为中心，建立了境域辽阔、威震欧洲的“匈奴帝国”。